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  • [北京]
  • 期权Delta值衡量了标的价格变动对期权价格的影响,其值在绝对值0和1之间变动,认购期权为正值,认沽期权为负值,越是价内的期权,Delta值越大。

    实盘数据表明平值期权的Delta值并不等于0.5,其主要受波动率和股息率的影响。Delta也被称为对冲值,在持有1份认购期权空头时可以通过买入Delta份标的资产对冲标的...
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