深交所第一只债券ETF——嘉实中期国债ETF今日在深交所上市交易。本期就投资者关心的债券ETF有关内容进行专题解答,包括债券ETF的交易、申购、赎回、标的指数及资料查询等事项,敬请投资者留意。
问:债券ETF给投资者提供了哪些投资机会?
答:债券交易型开放式指数基金(ETF)作为债券指数基金,投资者可以通过投资持有获得标的指数所代表债券市场的平均收益。投资者既可以在一级市场申购赎回,也可以在二级市场上买卖,还可以进行一二级市场的套利,以及未来作为期现套利和息差套利的工具。
问:投资者如何买卖债券ETF,应注意哪些事项?
答:债券ETF上市后,投资者可在深交所交易时间,通过证券公司委托买卖ETF份额,以交易系统撮合价成交。
(1)买卖债券ETF以份额申报,价格最小变动单位为0.001元人民币,最小买入单位为100个基金份额(即“1手”),最小卖出单位为1个基金份额,同时可适用大宗交易的相关规则;
(2)债券ETF交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起执行;
(3)债券ETF实施当日回转交易,即当日买入的债券ETF,同日可以卖出。
问:投资者如何申购、赎回债券ETF,应注意哪些事项?
答:在债券ETF开放申购、赎回期间,投资者可通过申购赎回代办证券公司办理基金的申购和赎回。应注意以下事项:
(1)申报时间为深交所的交易时间,基金管理人公告暂停申购或赎回业务时除外。
(2)申购、赎回均以份额申报,且每笔申报必须是最小申购赎回单位的整数倍。目前,嘉实中期国债ETF的最小申购赎回单位为1万份。
(3)投资者应按基金管理人当日公布的申购赎回清单备足对价,包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
(4)申购、赎回申请提交后不得撤销。
问:债券ETF的基金份额净值何时公布?
答:债券ETF基金份额净值的计算在T日完成,并于T+1日在深圳证券交易所网站及基金公司官网上公告。目前,对于嘉实中期国债ETF,基金管理人暂不公布其实时份额参考净值(IOPV).
问:嘉实中期国债ETF标的指数是怎样的?
答:中期国债ETF的标的指数——中证金边中期国债指数是国内首只成分类国债指数,与即将推出的中金所5年期国债期货(面值100万元人民币、票面利率为3%、剩余期限4~7年的中期国债)可以形成较好对应。
中证金边中期国债指数挑选交易所市惩银行间市场上市交易、剩余期限在4到7年之间、固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本。该指数基日为2007年12月31日,基点为100点,指数代码为H01017,指数简称为中期国债。该指数在考虑债券利息税收影响的基础上使用全价指数计算方法和“除数修正法”进行指数修正,样本每季度进行调整。
中证金边中期国债指数在指数设计上结合了中期国债的具体特征,满足作为指数化产品标的的要求。首先,通过上市时间限制和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本有相对较高的流动性;其次,该指数样本剩余期限在4至7年之间,该期限的设定使指数及其相关产品对利率变化更加敏感,同时与即将推出的5年期国债期货具有较强的联动性,增加了产品的可交易性。
问:投资者如何查询嘉实中期国债ETF标的指数和基金基本情况的信息?
答:中证金边中期国债指数的编制方法等信息可参考中证指数有限公司网站:http://www.csindex.com.cn.
投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息,可通过拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,或登录嘉实基金管理人网站(www.jsfund.com)进行咨询、查询。