经典交易理论中有一句话叫做"顺势而为",说的就是:任何投资交易的过程其实就是识别趋势、跟随趋势的过程.那么,这里所说的交易中的"趋势"到底是什么?我们又该如何跟随这种"趋势"呢?
均线是判断趋势较为古老的交易指标.在均线中,看似简单的收盘价叠加,却暗含着统计学的原理.例如,当多数收盘价较高的时候,均线也会跟随走高,此时就表示有趋势;反之,如果均线走平则表示无趋势.但是这只是对于长周期均线而言,而短周期均线则紧跟K线收盘,似乎没有什么提示作用.
后来人们根据葛兰碧法则,衍生出了快慢周期均线,进而发现如果快慢均线出现金叉是做多信号,出现死叉则是做空信号.
不过,今天我则要为大家介绍另外一种新的思路.
在介绍新思路之前,我们先介绍一种思维:我个人把它称为"阈值思维".用哲学的观点描述,就是从量变到质变的思维.举一个浅显的例子,一个人考试60分是及格,59分是不及格,但值得注意的是,分数为59分和60分的人,对该卷子的知识掌握水平,倒也没有本质区别.但是,为什么还要人为地设置这么一个分界点用于区别"及格"和"不及格"呢?
其实,这里就是用的"阈值思维".总的来说,"及格"与"不及格"这两个相反的概念中间其实没有明显的分界点.而分界点的选择就是一个趋向的问题.
可以这么认为,一个学生考试不高于60分,就很难说趋向于好!所以60分作为及格和不及格的分水岭,而其实一个59分的学生和1个5分的学生比较起来,还是显得很博学的.所以差等于不及格,但是不及格不等于差.
这里,中间领域的假定,40分到60分之间是一个阈值区间,低于40分的学生可谓是差,高于60分是及格,而40分到60分区间的学生可上可下,因而称作无效区间.
拿均线来说,245周期的均线是表示足够长时间收盘关系,是描述趋势的.而30周期是表示足够短时间收盘关系,不表示趋势,是追踪短期震荡的节奏.那么,我们再来分析一下趋势和节奏这样关系是否很多?
节奏体现趋势,每一个节奏都是一个完整的小趋势.不过节奏却是时而符合大趋势,时而违背大趋势的,这种特点就成就了行情.
经典交易理论中有一句话叫做"顺势而为",说的就是:任何投资交易的过程其实就是识别趋势、跟随趋势的过程.那么,这里所说的交易中的"趋势"到底是什么?我们又该如何跟随这种"趋势"呢?
均线是判断趋势较为古老的交易指标.在均线中,看似简单的收盘价叠加,却暗含着统计学的原理.例如,当多数收盘价较高的时候,均线也会跟随走高,此时就表示有趋势;反之,如果均线走平则表示无趋势.但是这只是对于长周期均线而言,而短周期均线则紧跟K线收盘,似乎没有什么提示作用.
后来人们根据葛兰碧法则,衍生出了快慢周期均线,进而发现如果快慢均线出现金叉是做多信号,出现死叉则是做空信号.
不过,今天我则要为大家介绍另外一种新的思路.
在介绍新思路之前,我们先介绍一种思维:我个人把它称为"阈值思维".用哲学的观点描述,就是从量变到质变的思维.举一个浅显的例子,一个人考试60分是及格,59分是不及格,但值得注意的是,分数为59分和60分的人,对该卷子的知识掌握水平,倒也没有本质区别.但是,为什么还要人为地设置这么一个分界点用于区别"及格"和"不及格"呢?
其实,这里就是用的"阈值思维".总的来说,"及格"与"不及格"这两个相反的概念中间其实没有明显的分界点.而分界点的选择就是一个趋向的问题.
可以这么认为,一个学生考试不高于60分,就很难说趋向于好!所以60分作为及格和不及格的分水岭,而其实一个59分的学生和1个5分的学生比较起来,还是显得很博学的.所以差等于不及格,但是不及格不等于差.
这里,中间领域的假定,40分到60分之间是一个阈值区间,低于40分的学生可谓是差,高于60分是及格,而40分到60分区间的学生可上可下,因而称作无效区间.
拿均线来说,245周期的均线是表示足够长时间收盘关系,是描述趋势的.而30周期是表示足够短时间收盘关系,不表示趋势,是追踪短期震荡的节奏.那么,我们再来分析一下趋势和节奏这样关系是否很多?
节奏体现趋势,每一个节奏都是一个完整的小趋势.不过节奏却是时而符合大趋势,时而违背大趋势的,这种特点就成就了行情.
说了这么多参数和指标,透析一下这种方式的原理:核心就是敏感性差异.节奏均线敏感度高,而方向均线敏感度低.对短期方向反应迟钝.短期反应敏感的均线较大分歧后,短期服从长期.
推而广之:参数周期性的指标都是存在敏感性的问题,但是参数周期如KD在方向上很难和均线嵌套.其实,长周期均线某种意义上就已经包含周期指标,比如4小时的240均线就是日线60日线,所以均线图可以直观地跨周期显示特例.KD指标4小时的和日线的KD就很难统计,容易造成统计缺失.
其他相关指标也是如此.事实证明,所有周期性指标都缺乏一个预测功能.所谓的预测则都是条件固定的假设推论,而非因地制宜的灵活决策.事实上,所谓的"强预测"也是条件选的好、阶段性表现出色而已.
而且,去年白银周期表现好的节奏均线,今年也变化了.因此我们应该时常更新校对自己的这一类敏感性差异指标.相对的,空间指标就没有这些问题了,不过很难找起始点.